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金融风险经理需要具备的知识|2021全球实践分析报告(下)

华金教育 | 2022-03-15 | 251

全球风险管理专业人士协会(GARP)的“全球实践分析(Global Practice Analysis)”项目每三年开展一次,对金融风险管理专业人士进行调研,以收集全球各地金融风险管理专业人士的职务、工作地点、工作性质、以及工作内容等信息,并重点关注他们履行风险管理职责所需的技能和知识。

上述调查研究的结果,为开发金融风险管理师(FRM)考试内容和课程提供了必要的信息,同时也为GARP风险年会、网络研讨会等提供了参考主题。

本次全球调研在2020-21年进行,共有1,532位符合条件的风险管理专业人士参与,他们来自104个国家和地区,其中有将近三分之二是金融风险管理师(FRM®)持证人。

我们通过上、下两期与大家分享GARP最新出版的《2021全球实践分析报告》的内容,上期已经着重分析金融风险经理的工作内容及重要工作任务,下期主要讲解金融风险经理所需的知识




对于所有金融经理而言的重要知识

金融风险经理所使用的知识分成两类:基础知识非基础知识基础知识与具体的风险专业领域(例如资产分类知识、统计分析、建模)无关,是所有金融风险经理都需要了解的内容。非基础知识则与具体的风险专业领域或重点内容相关,其中包括市场风险、流动性和资金风险、信用风险、操作风险和弹性、以及企业风险。受访者对于10类基础内容以及5类非基础内容总计205个主题进行了评估。10类基础知识共涉及到102个主题,而5类非基础知识则涉及到103个主题,其范围包括市场风险、信用风险、流动性和资金风险、操作风险和弹性、以及企业风险。

各类知识和主题


基础知识

总计102个主题

金融风险管理综述

4个主题

资产类别和金融工具

13个主题

市场的机构框架

5个主题

监管和会计环境

8个主题

会计实务和原则

11个主题

金融与经济

11个主题

统计和概率分析/计量经济学

11个主题

金融数学

24个主题

建模

9个主题

技术和数据

6个主题



非基础知识/专业知识

总计103个主题

市场风险

18个主题

信用风险

28个主题

流动性和资金风险

23个主题

操作风险和弹性

19个主题

企业风险

15个主题




最重要和最不重要的知识

受访者根据自己的工作情况,对每个知识领域的重要性进行了评分,其评分标准为1到4分。有115个知识领域的总体评分介于“有些重要”与“比较重要”之间,有90个知识领域的总体评分介于“比较重要”与“非常重要”之间。根据所有受访者的答复,不管工作性质是常规金融风险管理还是针对具体的金融风险,他们对基础知识的评分都较高。也就是说,从总体反馈信息来看,基础知识的重要性分数普遍高于专业风险知识

1.   最重要的五个基础知识领域

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2. 最不重要的五个基础知识领域

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3. 最重要的五个非基础知识领域

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4.  最不重要的五个非基础知识领域

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对于拥有专长的风险经理而言的重要知识

根据调查反馈数据,受访者更加偏重各自的专业领域,也就是说拥有专长的风险经理认为自己的相关领域知识是最重要的,这一结果也很正常。因为参加本调查的受访者以市场和信用风险专家居多,所以各受访者普遍认为这两个领域的知识是最重要的。
为了更全面地理解调查结果,下面针对各类专业风险分别予以说明,同时给出各类专业金融风险经理最重视的知识领域,也就是评分最高的知识领域。

市场风险

  • 市场风险因素(例如价格、波动率)

  • 金融衍生品风险驱动因素(例如波动率、利率、相关性、基差风险)

  • 估值风险类别(例如市场价格不确定性、模型风险、集中度、未实现的信用利差)

  • 情景和压力分析

  • 金融衍生品风险缓释因素(例如互换、互换期权、期货、远期)


信用风险

  • 市场风险因素(例如价格、波动率)

  • 金融衍生品风险驱动因素(例如波动性、利率、相关性、基差风险)

  • 估值风险类别(例如市场价格不确定性、模型风险、集中度、未实现的信用利差)

  • 情景和压力分析

  • 金融衍生品风险缓释因素(例如互换、互换期权、期货、远期)


流动性和资金风险

  • 资产负债表管理(例如资产负债管理(ALM)资金类型、资产负债、表外头寸)

  • 流动性风险来源(例如市场驱动、客户驱动、公司特有、期限错配)

  • 资产流动性

  • 流动性指标(例如流动性覆盖率、净稳定资金率、生存期)

  • 银行账簿利率风险(例如缺口风险、基差风险、期权风险)


操作风险和弹性

  • 操作风险的类别和来源(例如人力、流程、系统、外部事件)

  • 合规风险

  • 金融犯罪风险(例如欺诈风险、洗钱、恐怖主义融资)和缓释措施

  • 业务连续性威胁(例如系统依赖性、网络犯罪、恶意软件、自然灾害、 流行病、第三方、运营中断)

  • 业务连续性与弹性规划、危机管理、灾难恢复

 

企业风险

  • 风险管理在机构中所发挥的作用

  • 风险治理框架(例如三道防线、责任分离、独立监督)与相关标准(例如COSO-ERM,ISO 31000)

  • 风险政策和限值框架

  • 培养风险意识文化的方法(例如沟通机制、高层的支持)

  • 定义和实现风险偏好





新风险和新学习机会

在全球实践分析调查中,借助很多问题,我们了解了在风险管理专业人士心目中,哪些教育或培训方案对于其个人的职业生涯或所在团队的专业发展最有帮助。将近四分之三的受访者都表示:与人工智能、机器学习、以及大数据相关的教育或培训是推动继续教育的关键要素,几乎60%的受访者都将金融科技视为重要的实用工具。很多受访者还认为:气候变化趋势、气候变化与金融风险的关系、以及区块链也是非常有现实意义的话题。另外还有一些受访者认为参考利率和能源可能与职业发展密切相关。

风险管理继续教育的趋势

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*注释:受访者最多可以选择3个主题,因此各选项比例之和并不是100%


受访者还提供了关于如下方面的定性反馈信息:在过去一年中,他们为了更出色地完成工作,都尝试接触并获取了哪些新知识?其中有多位受访者提到了会计、业务连续性规划、加密货币、Python和R等编码语言、网络安全、数据科学、数据可视化、管理操作风险、定量分析技术和建模、统计技术、以及压力测试。通过接受这些主题的培训,金融风险经理可以获取重要的新知识和技能,从而提升业务能力。
以上就是GARP《2021全球实践分析报告》的主要内容。

在《2021全球实践分析报告》中调研总结的市场风险、信用风险、操作风险和弹性、流动性和资金风险、企业风险中所需掌握的重要知识在FRM中均有涉及。此外,FRM还会结合案例分析实际中的经验,详细讲解了风险管理的整个过程。

“新风险与新学习机会”中提到的许多新领域FRM在每年的更新中也有体现,确保FRM考试与实际工作内容接轨。如果您对金融风险管理感兴趣,或有意从事风险管理行业,FRM将为您提供更多有关金融风险管理的内容,助力您的职业发展。

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