考前冲刺刷真题！以下为往年中级银行从业资格考试风险管理真题答案，供考生参考。

1、 如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

A.正确

B.错误

参考答案：A

2、《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%

参考答案：B

3、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。

A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

D.上述说法均错误

参考答案：B

4、下列属于压力测试流程的有()。

A.定义测试目标

B.确定风险因素

C.设计压力情景

D.收集测试数据

E.设定假设条件

参考答案：ABCDE

5、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是()。

A.商业银行不能利用资产组合分散风险的原理降低风险

B.商业银行通常运用的风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿

C.商业银行采用高级的风险计量方法就一定能够降低监管资本要求

D.建立和完善全面风险管理体系是商业银行创造价值的唯一手段

参考答案：B

6、违约概率的估计包括两个层面：一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。

A.正确

B.错误

参考答案：A

7、就业制度和工作场所安全事件是由于违反( )方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。

A.用工

B.就业

C.健康

D.安全

E.监督

参考答案：BCD

8、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是( )。

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

参考答案：D

9、现场检察是风险为本监管最为核心的步骤。

A.正确

B.错误

参考答案：B

10、声誉危机管理中的信息交流包括( )。

A.严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播

B.发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前

C.当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系

D.及时改正或收回在媒体中发表的错误言论

E.要求危机发言人具有良好的沟通能力

参考答案：ABCDE

11、核心一级资本的扣减项包括()。

A.商誉

B.无形资产

C.资产证券化销售利得

D.自持股票

E.贷款损失准备缺口

参考答案：ACDE

12、某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为( )。

A.5%

B.15%

C.21.7%

D.25%

参考答案：C

13、()是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情录下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。

A.流动性预警机制

B.流动性控制机制

C.流动性应急机制

D.流动性计量机制

参考答案：C

14、()是银行持股人的永久性资本投入。

A.自有资本

B.监管资本

C.经济资本

D.账面资本

参考答案：D

15、下列属于正态分布曲线的性质有()。

A.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数

B.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

C.关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点

D.整个曲线下面积为1

E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为：P(μ-σ)≈68%;P(μ-2σ)≈95% ;P(μ-2.5σ)≈100%

参考答案：ABD

16、流动性的资产管理相应地包括( )方面。

A.高流动性资产组合配置

B.资产出售日管理

C.非流动性资产组合管理

D.资产到期日管理

E.抵押品管理

参考答案：ADE

17、操作风险关键风险指标不包括()。

A.员工水平

B.客户满意度

C.地区数量

D.产品市场份额

参考答案：D

18、( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

参考答案：C

19、下列关于流动性风险的现金流分析，说法错误的是()。

A.调整情景，进行情景间的现金流对比分析

B.设定情景，进行现金流分析

C.设定情景，进行情景间的现金流对比分析

D.设定时段与产品，确定分析目标

参考答案：C

20、我国的资产证券化业务主要的实现形式有()。

A.资产支持票据

B.现金资产支持证券

C.信贷资产支持证券

D.实体资产支持证券

E.企业资产支持证券

参考答案：ACE

21、流动性应急计划具体应包括()。

A.预警措施

B.职能分工

C.评级标准

D.审批更新

E.计划披露

参考答案：BD

22、下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

E.反洗钱稽核审计制度

参考答案：ABCDE

23、交叉性金融产品是指银行、证券、保险、基金、信托、私募股权、资产管理公司等()金融机构组合各自金融产品，形成的具有交叉属性及合作性质的金融业务。

A.两类以上

B.三类

C.三类以上

D.四类以上

参考答案：A

24、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

A.国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景

B.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露

C.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

参考答案：D

25、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

A.正确

B.错误

参考答案：B

26、声誉危机管理只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有危机发生时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加值。

A.正确

B.错误

参考答案：B

27、新产品/业务风险管理原则包括( )。

A.统一性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

参考答案：ABCDE

28、()2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

A.证券业协会

B.中国人民银行

C.银保监会

D.证监会

E.国家外汇管理局

参考答案：BCDE

29、银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括( )。

A.全面性

B.及时性

C.重要性

D.客观性

E.谨慎性

参考答案：ABCD

30、国别风险的主要类型不包括()。

A.传染风险

B.货币风险

C.主权风险

D.领土风险

参考答案：D

31、2020年4月，阿根廷三只国际债券利息到期后未在30日宽限内偿付，构成外债违约，这属于国别风险中的（）。

A.转移风险

B.主权风险

C.货币风险

D.政治风险

参考答案：B

32、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

A.-0.2

B.0.1

C.0.2

D.-0.1

参考答案：C

33、国别风险应当至少划分为（）个等级。

A.三

B.四

C.五

D.六

参考答案：C

34、()是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A.资产流动性风险

B.融资流动性风险

C.市场流动性风险

D.贷款流动性风险

参考答案：B

35、下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求信贷市场份额

B.个人信用体系不健全

C.内控制度不健全

D.风险防范意识不足

参考答案：A

36、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于（）类别。

A.信息科技系统事件

B.内部欺诈事件

C.执行、交割和流程管理事件

D.外部欺诈事件

参考答案：D

37、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

参考答案：B

38、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

参考答案：B

39、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型

参考答案：D

40、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

参考答案：C

41、在商业银行国别风险管理中，()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额

参考答案：B

42、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

参考答案：A

43、商业银行的()有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门

参考答案：C

44、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%

参考答案：A

45、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

参考答案：C

46、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于()年前达到峰值，努力争取()年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

参考答案：A

47、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

参考答案：B

48、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

参考答案：C

49、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

参考答案：B

50、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于()压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

参考答案：C